Que signifie : SRRI ?

En français, SRRI désigne un « Indicateur synthétique de risque et de performance » : c'était une mesure officielle sur une échelle de risques exprimée en nombres entiers et qui va de 1 à 7, 1 étant le niveau de risque le plus faible, et 7 le niveau le plus élevé.

Cet indicateur SRRI était destiné à mesurer le niveau de volatilité d'un fonds d'investissement et le risque auquel le capital investi dans ce fonds est exposé.

Bien que les données historiques utilisées pour calculer cet indicateur synthétique évoluent dans le temps et risquent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque « futur » du fonds, le niveau de SRRI devait figurer obligatoirement dans les DIC (Documents d'informations clés) des fonds d'investissement depuis le 1^er juillet 2011.

A la création d'un fonds, faute de disposer d'un historique permettant de calculer le SRRI, la société de gestion devait proposer un niveau de SRRI réaliste au regard de l'objectif de gestion et de ses benchmarks éventuels. Lors de l'agrément du fonds par l'AMF, le SRRI théorique est également validé dans le prospectus du fonds. Il sera réajusté par la suite en cas d'écart significatif par rapport au profil déclaré initialement.

Le « SRRI » a été remplacé par le « SRI » dont la formule de calcul est plus élaborée, ce qui permet d'obtenir un niveau de risque plus fin en combinant davantage de paramètres.