Que signifie : Ratio de Sharpe ?

Mesure la capacité du gérant à obtenir une rentabilité supérieure à celle d'un placement sans risque avec le moins de volatilité possible.

• Si le ratio de Sharpe < 1, cela signifie que la performance est inférieure à un placement sans risque.
• Si le ratio de Sharpe > 1, cela signifie que la performance est supérieure à un placement sans risque.

La formule de calcul du ratio de Sharpe = (Rentabilité d’un fonds – Taux de rendement sans risque) / Ecart-type des rendements.