
Les stratégies de portage (carry trade) consistent à tirer parti de l'écart de rendement entre différentes classes d'actifs, en finançant l'acquisition d'actifs à rendement relativement élevé par l'emprunt d'actifs à rendement et volatilité plus faible.
La définition la plus étroite du portage fait référence à un emprunt dans une devise à bas rendement pour financer des dépôts dans une devise à rendement élevé.